交易已无秘密 一个期货高手的终极感悟

交易已无秘密 一个期货高手的终极感悟

我一直认为日K的中期均线是不可逆转的，百亿资金逆势就是死。我之前说过：每一条有效跌破或站上大趋势的中间均线都会启动一个巨大的趋势行情，逆之则亡。它们代表了总体经济趋势或总体商品趋势，反映了许多深刻的宏观基本面。在一定的时间窗口内，几乎没有人能够改变这一大势。只有当你对这个趋势的认识深入到骨子里时，你才能有完全的信心来操作大乐队。例如，上证综指实际上跌破了60日移动平均线。世界上有多少人能够轻易改变这种趋势？ ？

有人说我是青苍死熊？我的前提是扎实的大势观+科学的、比较大的止损。这个“比较大”不是你们理解的无穷大、稳定的大势观，也不是你们这些做了1-5年生意的人理解的。潜在的。

道琼斯很早就指出长期趋势（）是无法操纵的，这一点非常正确。 1995年，巴林银行的利森以100亿美元对日K的60日均线做多日经指数，仅仅3-4个月就被市场淘汰。

我对日K的中期均线和30分钟K小趋势的中期均线特别推崇，一是判断大势的依据，二是具体操作的依据。

我写这篇文章并不是出于期待，也从来没有费心去和那些无知、自负、喜欢找借口的人交流，更不用说和那些询问隐私的广告商了。

有好的观众就足够了。我追求的是平凡而平静的生活，真正的朋友，真诚的对待。我不希望期货人对这篇文章产生浮躁、自卑、盲目自负、非理性的情绪反应。平凡中的平静是我最大的追求。

《一位期货老手的苦涩忠告》本文摘录

维奥莱塔静静地听着。当克罗尔先生开始专注于自己的独白时，维奥莱塔被对方神话般的叙述所吸引。她不再想其他事情，一来就烦躁。情绪消失得无影无踪。

“这个世界上只有一件事是永恒的，那就是死亡。”克罗尔先生说道：“没有任何生命可以逃脱，那些神奇的孢子也一样。作为观察者，你必须清楚地明白，那些孢子是另一个世界的生命，与观察者的生命分离，它自由地存在。因此，观察者只能识别和发现它，而不能干扰或控制这些孢子，人们永远无法控制那些孢子的活动，当我第一次进入这个领域时，当我第一次以观察者的身份认识这些孢子时。自信地认为我可以控制全局，但经过四十年与这些孢子的斗争，我意识到我永远无法控制它们。”

克罗尔先生吸了口气，低下头沉思了一会儿。然后他继续道：“你可能会觉得我的叙述很混乱，想不通。其实，我的叙述是一种自我意识的表达。很多时候我需要你去抓住我思想中的火花和感悟。其中有一些是什么？”我描述的不准确，需要你有智慧才能解读。现在我们继续谈论孢子——”

“观察者必须了解自己和孢子之间的相互状态，永远不要试图成为控制者，而始终把自己当作观察者。这个过程中要注意三个原则：第一，孢子是活的，它是活的”它能够躲避，并且具有随着环境和时间的变化而变化的能力，也就是说，孢子没有稳定的形状，所以过去的知识并不能预测未来。当。观察者了解到孢子的新形态，孢子也知道它被观察者识别，因此孢子会倾向于向观察者未知的方向变异，它足够聪明，可以防止观察者捕捉到它的动态模式。因此，首先要了解孢子的永恒变异性，通俗地说，就是观察者无法分离。孢子由许多孢子组成。当你将孢子与身体分离时，你会发现这一点。所有其他孢子也消失了。也就是说，孢子的身体和个体是一样的。没有单个孢子或多个孢子。孢子就是一个。生活中没有什么。第三，孢子的简单性就是孢子。他们不代表什么，也不代表什么。孢子是如此简单，以至于它们只遵循一种法则，除此法则之外的任何出现都是假的。换句话说，孢子反映了整个世界的起源。不要用复杂的理论来描述孢子。表述得越精确，就越偏离孢子的本质。”

克罗尔先生并不关心维奥莱塔这个才华横溢但知识不多的女孩能否理解。他继续用近乎恶魔般的语言进行教学。这种场景如果被不明真相的人看到，还真会以为自己是在进行某种宗教传教呢。

“你能告诉我孢子遵循什么规则吗？”维奥莱塔轻声问道。

克罗尔先生转过身，目不转睛地看着维奥莱塔。过了一会儿，他问道：“你认识期货市场上很有名的汉克·卡菲罗、贝托·斯坦、迈克·豪斯吗？”

维奥莱塔摇摇头。

“汉克·卡菲罗是美国证券史上最著名的高级分析师，他曾创下连续22个月盈利不亏损的纪录；贝托·斯坦曾是华尔街单笔交易赚了10亿美元的人；而迈克……豪斯已经连续七年成为华尔街首富了。”

“哦！”维奥莱塔点点头。

“但是你知道他发生了什么事吗？”

维奥莱塔再次摇摇头。

“汉克·卡菲罗（Hank ）去世时只有五美元。贝尔托·斯坦因（ Stein）被数百名愤怒的顾客指控欺诈，并在监狱里度过了十年。他出来时身无分文。迈克·豪斯（Mike House）更糟。他四十多岁了。我破产了很多次。我年轻的时候。”

“为什么会这样？”

“原因很简单，他们都有一个共同的特点，那就是操作成功的概率总是比其他人高很多。但奇怪的是，他们成功积累了九十九次的钱，却没能承受住一次失败造成的损失。”

“为什么会这样？”

“你问为什么？原因很简单，因为他们试图控制孢子。他们都认为自己找到了预测孢子突变的一劳永逸的解决方案。如果你有时间，可以读一本 Hank 写的书，这关于期货理论的书叫《期货市场黄金技术分析》，这本书非常有名，至今仍然是期货界人士的必读之作。仅有的失败但永远不会成功。”

“你的意思是说，这些人的失败是因为他们的理论，是吗？”

“是的！当他们把经验上升到理论时，失败就注定了。我曾经说过，孢子是一种智慧生命，它有向观察者未知的方向变异的倾向，而且总是向观察者未知的方向变异。”当它意识到观察者已经看穿了它的真相时，它一定会变异，导致观察者总结的理论失败。”

“你是说，如果观察者不将经验提升为理论，那么孢子就不会变异，对吗？”

“你说得对！当观察者不试图用规则来解释孢子时，那么孢子就无法预测它们会被观察者认可。也就是说，道不长高，魔也不会长高。”要么，但当道试图超越魔时，魔就必须变得更高。”

。 。 。在之前的片段中，这位有着40年生活经验的期货交易员用“孢子”这个词来比喻期货市场的走势。

一个涉足期货市场40年的老人，其理解的深刻和所经历的交易沧桑，难道还不如几个只有三五年经验的孩子吗？

孢子的诞生、死亡和分裂的组合是如此难以预测。 。 。

当一个固定的方法（指标）上升到交易系统、程序化交易时，基本上就是毁灭的开始。孢子和市场一样，处于未知的、无尽的变化之中。

移动平均系统实际上是最复杂的指标之一。它的最大价值不在于死板地使用某条移动平均线，而在于它的变化使用。移动平均线本身就是一个无限变化的孢子。我从来不敢用固定均线下单，无论什么时期。我做不到，也看不懂太小的趋势。我给自己足够的时间去思考、分析、判断、制定计划。

勤做好功课，缜密分析和规划，是一定时间窗口内接近和顺应市场走势的捷径。

世尊法不可得。一切有为法，皆是梦、幻。金融市场上所有有希望的方法也都是幻想。

所有的方法都只是针对某种市场走势、某种时间段、某种品种的可能参考。当你迷信、愚昧地以为自己已经找到了固定的方法时，那只是你的一厢情愿。我认为没有比移动平均线更好的指标了。我们不应该迷信均线，更何况其他指标呢？我们要认真分析均线，具体问题具体分析，勤做功课，相对更符合市场。有没有什么固定的方法可以解决这种不可预测的市场情况呢？

你所有关于建仓、止损、止盈的问题，问我是没有用的。你应该问自己每天做的作业是否足够。

那些每天不做交易功课、迷信大师、相信规则的人，只是最无知、最懒惰、最闲散的人。

我想用一种方法一劳永逸地解决它。

所有的建仓平仓，所有的止损止盈，都是你心中方法（参考对象）多空仓位变化的过程。

让我定义一下我心目中的佛法：

它是不稳定且不可预测的。在某个时间窗口内，我寻找一个相对稳定的趋势（过去大多数概率统计），并且我可以承受这个趋势的多空反转带来的止损。那么我当时就会选择这个方法（大势观）作为我的参考。我寻求市场在这个大趋势下运行的时间和空间作为我的回报。因此，迷信专家的止损止盈策略没有任何意义。你可以从中学习，但不要照搬。

请记住利弗莫尔的另一句金言：“钱是坐着赚的，而不是经营赚的。”请问，那些每天交易十几次、几十次的人？一天真的有这么多流行趋势吗？这只是人性紧张、恐慌、恐惧的表现。 。

“在华尔街工作了多年，赢了又输了数百万美元，我想告诉你：“我之所以赚很多钱，与我的想法无关。这与我扎实的功力有关。你明白吗？我坐不住了。移动。趋势看对了，没什么大不了的。在多头市场上你总能发现很多人很早就看涨，而在空头市场上你总能发现很多人很早就看跌，但他们却赚不到多少钱。只有能正确解读市场、坚如磐石的人才能赚大钱。 ”

请告诉我手术是什么？您想根据日内小趋势不断高抛低吸，不断付出差价来积累财富吗？我可以告诉你，这只是你美丽的梦想。能持续吗？你见过的90%的日内高手，也是基于日内波动的概念，在日内操作上获得成功的。它们绝对不是小趋势的重复价差。一家人的意见，仅供参考。以日K大势为短线指引，一天的成交量不会很多。要想获得日内和日K线的利润，一天两笔就足够了。当今的高成本并不像你想象的那么简单和简单。我做短线的时候，在当天非常经典的K位置建了N次单，但是都莫名其妙的亏了。当天我在K位下的一些订单获得了巨额利润，但短线交易却以亏损告终。

利润，尤其是波动利润，必须需要时间来发展。为了盈利，您需要在开仓点牢牢持仓，不设置止损。给利润发展的时间。

很多人很有才华，但是他们过度的盲目交易、盲目崇拜，毁掉了他们的未来。 。 。也许只有经历过一段灰暗的人生，一段难忘的回忆，有些人才能做回真正的自己。

金融市场唯一不变的就是变化。

所有时间窗口和所有指标都是定性且固定的。在某些市场条件下，他们都是错误的。

一笔交易只有三件事是确定的：

1：你的止损

2：您的总体展望（每个总体展望由具体市场、仓位、趋势和合理止损决定，并且经常变化）

比如开仓A时，你看大势是一波下跌后底部在五日均线上方，止损。 K线最低价即五日均线突破止损。

比如建B仓时，在一波上涨后，顶部有明显卖空K线的仓位。止损开仓K线最高价被交叉或固定止损。

例如，C仓在60日均线跌破空头位置时建仓，在K线最高价位止损进场。

例如，D仓建仓时，120日均线跌破空仓，止损入口为K线最高价。

例如E开仓就是有一定上影线的空头仓位。周K做空，止损为上影线最高价。

。 。 。没有固定的方法，也没有固定的趋势。寻找K线和均线的大概率走势，用科学合理的相对较小的止损来赌市场，赌市场经常出现的大波动。

没有固定的规律，所有的交易系统都是伪命题。 。 。然而，某种品种、某段时间就能盈利的伪命题纯属无稽之谈。所有的交易系统都是无稽之谈。如果你想用一个一成不变的系统来应对瞬息万变的市场以及K线和均线的混乱，我用一个成语来定义它：雕舟求剑，没有策略、思想、智慧，机械地执行一切规则注定是一场悲剧。 。 。这是一个不容挑战的哲学原理。任何人或任何制度都不能幸免。如果有一个固定的方法可以遵循并执行，那么地球上所有的财富都将由掌握这个方法的人创造。没有悬念。

市场是什么？市场是各种人性汇聚的地方，是公众各种心理波动的一面镜子。人性、人心是不可预测的。用指标洞察市场和用指标洞察人心一样困难。

交易之路是非常孤独和漫长的。希望我们在充满希望的道路上并肩前行。