程序化交易系统之多周期5日均线共振战法，多品种组合！

程序化交易系统之多周期5日均线共振战法，多品种组合！

点金财经，专业股票期货投机者。

前言

移动平均线对于每个交易者来说并不陌生。

因为，当你打开行情软件时，首先看到的就是均线、MACD、成交量指标的组合图，这是各大行情软件的标配功能！

如果这三个指标没有价值，就不可能延续至今，成为市场软件的标准配置。

今天笔者主要对均线指标的价值进行深入探讨。

哪条移动平均线最有用？

我相信大多数交易者都会利用20日移动平均线在单周期内退出市场。因为，笔者通过历史数据分析发现，无论持有多单还是空单，只要价格触发20均线止盈或止损即可。

一般来说，你不会后悔的！因为从短线交易者的角度来看，在20均线平仓是最合理的。

然而，似乎很多人都忘记了5日均线。

主要原因是单周期5日均线过于敏感，既不适合趋势判断，也不适合获利了结方法。

请注意，作者所说的是单个周期内，通常是您的主要交易周期内的 5 日移动平均线。

如果你真的忽视5日均线，你真的会损失惨重！

只有经过多周期的共振，才能释放出它的潜力。

既然5日均线很敏感，为什么不用它来判断多空走势呢？作者也称此为“定向过滤”。

总体思路是，如果你的主要交易周期是3小时K线，那么我可以通过周线、月线的5日均线的多空排列来判断我适合做多还是适合做空3小时内短单。

这其中的核心逻辑就是，我只关注30分钟的周线、月线走势，顺势而为。

避免在周、月趋势的反弹中操作，减少与大势相反的建仓机会。有效提高开仓效率、胜率和盈亏比！

以下是笔者开发的交易系统通过多周期共振，利用5日均线对螺纹钢期货品种30分钟周期的回测报告：

该系统也非常简单。接下来，笔者将利用周线和月线的5日均线，以及《海龟交易规则》中的唐奇安通道和追踪止盈算法来构建程序化交易策略。

了解5日均线的多周期共振

所谓共振，笔者理解，是指价格同时处于两个或两个以上周期的空头趋势或多头趋势的状态。

笔者利用均线在周周期和月周期中的金叉或死叉状态来判断当前市场是处于看涨还是看跌趋势。当我们处于这种状态时，如果顺势做多或做空，我们获胜的机会就会更大。

如上图所示，作者在30分钟内获得了周线和月线的5日均线。

如果周5日均线小于月5日均线，则定义为下降趋势，仅使用空头头寸，不使用多头头寸。反之则定义为上升趋势，只允许做多，不允许做空。

为什么只使用5日移动平均线？

常规均线中的参数包括5日、10日、20日、40日、60日。笔者之所以选择使用5日均线，是因为它的敏感性以及能够快速跟踪大周期趋势的能力。

当然，笔者也使用过2日、3日、4日、10日、20日均线，但它们的表现不如原来的5日均线。

概括。

虽然5日均线在单周期内比较敏感，不适合获利了结或趋势判断，但我们可以在小周期内使用跨周期模型来实现多周期共振。

5日移动平均线比其他移动平均线更为敏感。正因为如此，我们可以在小周期中更早地发现并捕捉每周和每月的趋势。

基于5日均线和周期共振的程序化交易策略

事实上，判断30分钟周期内周线、月线的5日均线多空排列状态，就是在定势！简单来说，就是通过穿越周期来判断小周期内适合做空还是适合做多。

至于具体开盘点，我们通过海龟交易系统中的唐钱通道来确认最终开盘。

① 建仓逻辑（空仓）。

② 平仓逻辑（空仓）。

③ 加速算法跟踪止盈（空头头寸）。

加速算法跟踪止盈效果如下：

加速算法跟踪止盈，并根据当前市场波动动态调整每次向上或向下调整的规模，以适应市场波动。

概括。

以上为您介绍了5日均线和跨周期程序化交易策略的开仓和平仓逻辑，而跟踪止盈也是该策略的核心之一，值得仔细阅读。

策略回测统计分析

笔者对该策略在多个期货品种的30分钟时间内进行了回测统计分析。使用螺纹钢期货的 30 分钟周期来选择策略参数。

① 回测参数设置：

② 交易盈亏曲线：

概括。

从上述回测数据来看，该策略具有一定的普适性。但使用其他品种进行回测时，效果就没那么好了。毕竟我只是用螺纹钢品种的参数来测试其他品种。

在单个品种上开发的策略及其原始参数应用到其他品种上后，能有这样的表现也是很不错的了。

终于

笔者利用月度和周度的5日均线来判断当前的市场形势，结合海龟交易系统中的唐钱通道，开发了程序化交易系统，并取得了不错的业绩。

引领潮流的方法有很多种，每一种都值得探索。

作者更喜欢跨周期方法，并尝试使用较低滞后的算法来设定趋势。这样，您就可以在小周期中快速捕捉大周期的走势，提前获得交易信号。