农银汇理红利日结货币市场基金

农银汇理红利日结货币市场基金

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告发送日期：2016年7月20日

§1 重要提示

本基金董事会及基金管理人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2016 年 7 月 18 日按照基金合同的规定审核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，确保评审内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概述

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§3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期实现收益是指本期基金利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值。价值变化带来的收益。

2、所提及的基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用。扣除费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1报告期内基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

ABC股息每日结算货币A

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ABC股息每日结算货币B

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益变动情况及其与同期基准收益变动情况的比较。

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本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、银行定期存款及一年内（含一年）存单、剩余期限397天（含397天）债券、一年内到期债券一年内（含一年）到期央行票据、一年内（含一年）到期债券回购、短期融资券、剩余期限397天（含397天）资产支持证券天）、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期限为自基金合同生效之日（2014年12月19日）起六个月。建仓期满后，基金的投资比例已达到基金合同约定的投资比例。

§4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人群体）简介

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4.2 管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规和基金合同的相关规定，按照诚实信用、勤勉尽责、安全可靠的原则管理和运用基金财产。效率，并没有损害基金份额。符合持有人利益的行为。

4.3 公平交易的特别说明

4.3.1 公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等规定以及公司内部公平交易制度，从各方面严格控制交易的公平执行通过系统和人工手段保证交易的公平执行。管理下的所有投资组合均受到公平对待。

4.3.2 异常交易行为特别说明

报告期内，未发现基金异常交易行为。

报告期内，所有投资组合均参与交易所公开竞价，反向交易交易规模较小的单边交易量未超过该证券当日交易量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略及运作情况分析

4月份债市出现深度回调，主要是通胀预期重燃、经济复苏企稳预期不证真、信用债违约蔓延，以及市场对营业税改征增值税各项税种是否免征的不确定性。税改营改增前夕。尽管央行通过持续逆回购、MLF等方式为市场提供流动性支持，但营改增后回购是否需要征收增值税尚未明确，导致资金始终处于紧平衡状态，利率仍然居高不下。近五个月，随着营改增实施细则的实施，财务状况恢复稳定。受经济金融数据不及预期以及权威人士言论推动，债券收益率小幅波动下跌。虽然6月已是上半年末，但为了保持资金稳定，央行通过持续的逆回购、MLF等方式为市场提供流动性支持。 6月国际风险事件频发，包括美国议息会议、MSCI三度拒绝A股、英国“脱欧”公投等。市场避险情绪升温，风险偏好下降。与此同时，国内经济基本面依然疲软，债券收益率进一步下跌。 。

考虑到基本面疲软、中央CPI下行以及英国脱欧带来的外部经济预期恶化，美元加息预期的减弱也在增加国内货币政策宽松的概率。此外，还需关注去杠杆等政策的具体进展以及信用违约对债券市场情绪的影响。总体来看，三季度债市收益率或将震荡下行。

二季度每日分红结算规模相对稳定，二季度资金状况相对宽松。但4月份债市的深度调整并没有抓住市场。深度调整期间，应加仓信用债，希望能够把握三季度末资金面收紧的情况。 ，锁定更长期的收益。

4.5 报告期内基金业绩表现

报告期内，本基金A类股票净收益率为0.6018%，B类股票净收益率为0.6618%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

报告期内，基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未发生上述情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

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5.2 报告期内债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值的简单平均数。

债券回购基金余额超过基金资产净值20%的说明

报告期内，货币市场基金债券回购资金余额不超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的情况说明

报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过180天。根据基金合同的规定，每个交易日基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，下同。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4 报告期末按债券类别划分的债券投资组合

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5.5 报告期末前十大债券投资明细（按摊余成本占基金资产净值比例排序）

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5.6 “影子定价”和“摊余成本法”确定的基金资产净值偏差

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5.7 报告期末前十名资产支持证券投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告注释

5.8.1

本基金采用摊余成本法定价，即估值对象按照购买成本列示，根据票面利率或约定利率，考虑购买时的溢价和折价，计提剩余期限内按实际利率法每日计算。损益。本基金通过每日分红，维持基金份额净值1.0000元。

5.8.2

报告期内，不存在持有剩余期限在397天以下、剩余期限在397天以上的浮动利率债券的摊余成本超过基金当日资产净值20%的情况。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行人报告期内未受过监管机构调查，也未在本报告编制日前一年内受到过公开谴责或处罚。

5.8.4 其他资产的构成

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

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认购股份总额包括股息再投资及转股股份；赎回股份总数包括转出股份。

§7 基金管理人运用固有资金投资基金的交易明细

截至本季度末，基金管理人未使用自有资金投资该基金。

§8 参考文件目录

8.1 参考文档目录

1、中国证监会核准募集资金的文件；

2、《ABC-CALI每日分红货币市场基金基金合同》；

3、《农银-CALI分红每日结算货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批准文件及营业执照；

5、基金托管人业务资格批准文件及营业执照复印件。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

8.3 检索方法

投资者可在基金管理人住所及网站免费查阅参考文件。缴纳制作费后，投资者可以在合理时间内获得可供查阅的文件副本或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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