研究札记：关于止盈止损的设置原则（止盈要小、止损要宽；彩票少买）

研究札记：关于止盈止损的设置原则（止盈要小、止损要宽；彩票少买）

@伴随成长

我认为我们对左手交易的理解可能有些偏差。

个人观点、统计分析角度和个人交易角度可能是完全不同的逻辑。

纯粹的左手交易并不需要在任何时候都投资于所有目标个体，而是只在概率对你有利的情况下（当市场失败时）进行。因此，左侧的交易本身与全数据、全周期的统计结果存在显着差异。巴菲特语录：如果股市一直有效，我就会在街上乞讨。在我提供的例子中......我觉得两位老师在这里讨论的是不同的事情。让我举个例子。

频分多址通信基站系统，每个基站有不同的频率。

老师设计了一个多基站负载均衡系统。如果一个基站注册的终端数量较多，就会有部分终端被送出境。建议在终端较少的基站重新发起注册。

随行老师设计了单基站节电系统。如果该基站注册终端数量较少，则仪式时会关闭部分通道，待注册终端数量较多时再开放。

这两种设计是独立的，有时是相反的，但应该是兼容的。

具体来说，在轮动模型中，如果不考虑止盈止损，当下跌时，用跌幅较大的价格代替跌幅较小的价格，当上涨时，用涨幅较小的价格代替上涨较多的价格价格，这本身就更多。左边的特征，但是这个左边和那个左边不完全一致

轮换模型的结论并不完全适用于个股，甚至在某些地方可能完全相反。这本身就是正常情况。

老师这里描述的是轮换模型，建议讨论轮换模型。感觉陪读老师从一开始就歪了。

关于止盈止损，我的观点是适用于个人证券交易，但不适用于个人证券投资。正如我的老师同伴所说，交易的止损点应该是投资的买入点。对于个别证券，则不适用。扩张。

在轮换模型中设计止盈和止损是一个更复杂的情况。具体到小市值轮换模型，止损的设置与小市值本​​身方向一致，价格上涨-市值增加-轮换出局；止损设置与小市值本​​身相反，价格下跌——止损——市值变小怎么办？这会带来几个新问题

1. 止损以买入点为依据。根据买入点，选择跌幅为18%的买入点。相反，可以购买具有类似跌幅但上次未购买的股票。同时，买入标的的市值大于卖出标的的市值（因为上一轮筛选时没有选择新标的）。进入）

2、既然止损卖出标的市值已经变小，那么什么时候应该再次将其作为选股区间呢？如果没有时间区间过滤，那么止损就在下一个区间卖出并重新买进作为更小市值的股票，那么止损还有什么意义呢？如果设置了一个时间间隔，不包括销售期，这部分会不会过拟合？如果波动率设置变小重新纳入，那么之前是根据买点的下降，现在是根据实际波动率重新纳入。然后又回到了止损的时候。到时候，轮出来的和轮进去的，波动性可能没有什么区别，唯一的区别就是一个买了一个没买。

所以我在轮动模型中倾向于用时间止损，大部分时候用时间止盈。

关于下面这句话，我更喜欢分别将统计应用于多个（通用）单个债券，并找到“独立”适用于多个单个债券的设置，而不是应用于旋转模型。

“对于价格遵循离散OU过程的金融工具，在所有设置了{止盈线，止损线}的交易规则组合中，有一个设置使得该组合形成的业绩夏普比率最高所有组合中最优的，而且这个最优设置是唯一的。”

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