期货交易为什么大部分止损的单子都能扛回来？

期货交易为什么大部分止损的单子都能扛回来？

平仓的人大多不是死于不断的战斗或频繁的大损失，而是死于一两次逆势。

大多数人都会遇到一个尴尬的问题，那就是当订单被困的时候，我们止损后，却被打了一巴掌——市场立刻反弹。也就是说。如果我们的订单不停止亏损，是可以追回的，账户也不会遭受损失。

而且更尴尬的是，这种情况不是一次两次，而是很多次，我们的账户甚至在不断的止损中死亡。最终我们不想止损，也不想止损。

为什么我们的被套如果不停止赔钱，大部分都能追回来呢？我们应该停止赔钱吗？我们来仔细谈谈这个问题。

1、统计显示，大部分被套是可以回收的。

某大型期货公司的风控总监对近三年的客户交易数据进行了统计分析。结论与常识相反：

1.

对于平均每天交易10次以上的客户，3年平均回报率为-79.2%；平均每天交易次数超过5次的客户，3年平均回报率为-55%；对于平均每天交易1次以上的客户，三年平均回报率为-31.5%；平均每天交易次数超过0.3笔的客户三年平均回头率为12%；平均每天进行0.1笔交易的客户的三年平均回报率为59%。

2.

所有止损单如果不平衡，未来两周内扭亏为盈的概率为98.8%。

第二点很有趣。这句话似乎说明我们大部分的止损都是错误的。

当然，98.8%的止损都是错误的，而且是针对大群体的。这些大群体行动随意，没有规则，没有规则，这就导致了随机进仓、随机止损。白天频繁交易、止损自然是错误的。止损的概率很大。

事实上，即使我们不考虑这些随机群体，对于我们这些有规律、顺势而为的人来说，70%的被困订单如果不停止亏损，在未来的某个时候是可以解开的，给我们带来了巨大的收益。有机会在不损失金钱的情况下离开。

2.为什么我们能拿回大部分被套？

第一个原因是：大多数时候，市场是波动的，有涨有跌，混乱无序。因此，大多数时候，市场是没有趋势的，是一个混乱的市场。当你被困的时候，在涨跌的过程中总会有出局的机会，除非你恰好在震荡区间的最低点附近做空，或者在震荡区间的最高点附近做空。

当然，后续的行情将会走上正轨。如果后续行情向上突破，那么在震荡区间高位做多，自然就能出局；但如果在震荡区间最低位附近做空，就能脱困。没有出路。

换句话说，只有当你不幸在这个震荡区间的最低位附近做空时，你才很难脱离陷阱。在大多数其他价格区间，如果您建仓，即使被套牢，也不需要止损。你可以在未来的某个时刻摆脱困境。毕竟，如果恰好在震荡区间的最低位附近，概率一定很小。

因此，在一个较大的震荡区间内，如果你被套牢，不停止亏损，只要仓位不重，就可以拿回来。振荡时间占三分之二，大部分时间都是振荡。如下图：

第二个原因：在趋势市场中，有三分之一的时间存在趋势。但即便如此，大部分趋势行情也是波动性涨跌行情，走三步走两圈。如果市场在上涨，你在市场中间追多，然后市场下跌，你被困住，那么你将来就能摆脱陷阱，因为市场会在中间恢复趋势。未来。

除非你运气不好，处于趋势的最后，否则趋势转向后，你就会被困在最高位而出不来。当然，这个最高点附近的时间点所占的比例是非常非常小的，所以大多数时候，如果顺势而为，就可以摆脱陷阱。

还有一个办法，如果你是逆势做空，如果市场是震荡上涨，那么你就逆势做空。虽然你暂时被困，但行情三步就会逆转。如果你被困了，等市场回调后你就可以出局了。除非逆势做空，仓位太低。如果市场反转，您将无法回到您的仓位。虽然这个时间比例不小，但也不小。公平地说，大约有 40% 的概率你无法解决陷阱，大约有 60% 的概率你仍然能够解决陷阱。如下图：

因为当天的行情大部分是由以上两种趋势组成的。因此，如果白天被困，大部分都可以恢复；即使当天有单边行情走势，如果当天逆势下单，当天没有跳出陷阱，那么接下来的几天行情就会上下波动。它可以帮助你摆脱困境。除非市场发生在单边平稳的行情中，而你恰好逆势而上，否则你将无法摆脱陷阱。

毕竟，单边平稳行情的情况很少，仅占10%左右。所以90%的情况下，你可以在一天之内摆脱困境。

3、既然大部分被套都可以回收，那我们是不是就不能停止赔钱了呢？

但问题是，一旦出现极端趋势，速度会非常快，涨幅或下降幅度都很大。如果恰巧赶上这个时刻，逆势下单，被套牢继续亏损，还指望自动出局，那就惨了。

或者，你顺势进场，但市场走势却悄然发生了变化。如果你跟随之前的大势，比如在大跌结束时进场做空，那么一旦行情反转，你也会损失惨重。如下图：

所以，爆仓或者损失惨重的人，并不是死于不断的战斗或者频繁的大损失，而是死于一两次逆势。

因为以前习惯了不亏钱，出了麻烦，也就习惯了，所以趋势一出来，我就赔钱了。现实中，平仓的人基本上都是死在几次逆势中的，就是活的时间长，死的时间短。

所以你宁愿70%的时候错误止损，因为即使有1%的时候你应该止损但没有止损，也会导致你爆仓。尤其是趋势出来后，一定要毫不犹豫地止损。因为趋势出来之后，速度比较快，幅度也比较大。止损时间越长，浮动损失就越大，止损的承受能力就越小。

因此，风险是第一位的。误止损比误止损要好。这是一个机会，不容错过。这意味着赚的钱更少，但可以让我们活下去。只要我们还活着，我们就有东山再起的机会。

交易中有哪些确定性？

交易有确定性吗？

我之前回答过类似的问题：

不确定的交易中什么是确定的？

1. 确定交易类型。

2.确定交易方向。更准确地说：确定“决定交易方向”的原则。每个头寸都有做多或做空的理由。关键在于哪个方向符合你确定交易方向的原则。

3.确定损坏位置。确定品种和方向后，如果找不到合理的止损位，请勿下单。

4.确定交易头寸的规模。有了损失水平，根据您的风险控制，您就可以确定交易头寸的大小。

5、确定退出机制。

A. 在止损位退出。 B、判断交易方向的变化并退出。 C. 获利并退出。例如，如果您以固定盈亏比退出，则可以以固定盈利金额/点/百分比退出。典型的价格模式/价格退出等。

交易过程中唯一的不确定性是价格变动过程，所有的应对策略都应该是确定性的。

交易系统可以决定什么？

交易系统可以确保您不会“失去控制”。

交易的特点是你可以控制除了价格变化之外的一切。

按理说，你应该尽力控制你能控制的一切，并抵御你唯一无法控制的价格波动带来的风险。

事实上，有些交易者却反其道而行之，放弃了他们能够而且应该控制的东西，因此交易非常困难。例如，设置明确的止损，或者对某个交易机会设置明确的风险控制。这些特定的事情并不是事先确定的。一旦价格波动超出预期，就会产生强烈的不安感和失控感。

如果我像我一样，为每一个交易机会设定审慎的风险控制比例，那么无论价格多么不可控，我很确定我最多也只会损失这么多钱。情况再糟不过了。

有了清晰的底线，我就不会担心价格是否朝着我预期的方向发展。当价格未按预期波动时，人们也会更加耐心。

如果“底线”不明朗，一旦价格出现“失控”，交易者就会试图控制价格。例如，寻找各种相关信息，解释价格波动的逻辑，或者阅读或询问其他人的意见，希望得到支持你的交易方向的答案。

有用吗？根本没有用啊

你问我怎么想。我的意见和你的一样。我和你做了同样的交易。但我犯了一个错误，止住了损失。你应该做什么？你很害怕，不知道你会损失多少钱。

你可能想了很多天，绕了一大圈，终于拿回了一笔本该停止的交易，但你却无暇考虑更多赚钱的机会。本来应该1%的止损，在持仓过程中却遭遇了5%的浮损。最终避免了损失，却错过了2、3个2%的收益，得不偿失。

这一切都是因为你放弃了你能控制的东西，却想控制唯一无法控制的东西。

如果你不改变这一点，你就赚不到钱。你赚的只是暂时的钱。

为什么我不直接讲交易系统的确定性，而是拆解下来讲持仓和止损呢？

在很多人眼中，“交易系统”是一种神奇的“策略”，或者是技术指标的特殊用法。他们认为如果掌握了这种策略或用法，就可以在交易中赚钱。

各种关于交易是否有确定性的质疑，其实都是钓鱼，试图钓到一些商业秘密或者绝技。

有的文章给特定形式的指标起一些奇特的名字，比如天上飞龙，一买就会暴涨；还有深渊里的隐龙，它告诉你低买等待拉升。

曾经有人告诉我，他做了很多年的交易，但没有赚到钱。经过仔细分析，他发现不适合止损，并问我有没有什么有用的指标。

我还不如直接给你钱呢。

有些人可能还想知道您是否强调资金管理的重要性。

不，真的不。我只是强调，不要忽视资金管理和风险管理。

策略和资金管理是相辅相成、密切相关的东西，为什么一定要把它们分开呢？

有些人迷信策略，孜孜不倦地进行回测，只为得到完美的策略；有些人迷信理财，声称掷骰子就能赚钱。

计算机已经有 N 核和 N 线程。怎么还有单细胞物种还没有进化，不能同时接受两种东西呢？

好的策略可以提供更有利的交易机会，提高交易的成功率。好的策略还可以提供更好的盈亏比，这可以增加您每单位风险的利润率。

优势和盈亏比是骰子无法提供的。

比如，你正要出门，却发现天阴沉沉的。是带伞还是拿出骰子摇动单数或双数来决定。

我想这个例子已经形象地说明了“优势”在决策中的重要性。

没想到有人问我：如果是阴天，你应该带把伞吗？这是正确的。但是当天气晴朗时会发生什么呢？难道不用掷骰子来决定是否带伞吗？

不，你需要掷骰子来决定外出时是否带大脑。

你不需要在阳光明媚的日子里决定是否带伞，就像你在没有优势的时候不做交易分析决策一样。

如果我再不说的话，肯定有人会打我。如果出去的时候是晴天，出去之后就下雨了怎么办？

我想，我还是不会带伞，因为这是小概率事件。

如果您在交易中遇到这种情况，就交给风控来解决吧。

你能通过掷骰子和做出决定来止损吗？

在昆明，我出门根本不看是晴天还是阴天。我包里一直带着雨伞，因为下雨是很正常的事情，想下雨就下雨。

对于可以用常识和智慧解决的问题，尽量不要用骰子来解决。

人们经常批评天气预报不准确。那是因为天气预报每天都要报，所以你不能说你不知道。

市场分析师每天都要发布报告和策略，但是市场并没有每天都有行情走势，更不可能每天理性客观的波动，所以你会关注某个分析师，因为他曾经特别准，然后他将不再准确。

资金管理是战略的基础。没有资金管理，策略就像一个大漏勺，你所有的钱都会漏出去。合理运用风险控制。当策略泄露时，只泄露你能接受的。只有有了你的策略，你才有机会创造利润。如果一下子泄露太多，肯定会让策略背上黑锅。如果你阻止它，那么无论策略有多好，它都没有机会执行。

因此，不要沉迷于策略或技术。趋势指标只有在市场有趋势时才有意义。震荡指标只有在市场处于波动模式时才能发挥作用。

作为交易者，及时切换并不容易，但这不是你的错。明确的风险控制用于确保避免此类错误。如果你缺乏这一层保险，你就犯了一个大错误。

回到文章的标题，交易中有很多确定性。

一方面，本文涉及应对价格波动的不确定性应确定的风险管控机制。只有做好了风险控制，才能研究价格波动的决定性因素。